Что такое Drift Score?
Показывает, насколько фактическое распределение отличается от целевого — чем ниже, тем лучше.
Обзор
Drift Score показывает, насколько текущий портфель соответствует заданному целевому распределению. Выражается в процентах: 0% — идеальное совпадение, более высокие значения означают большее отклонение.
Как рассчитывается (RMSE)
Для каждого целевого актива система вычисляет: отклонение = фактический % − целевой % Затем вычисляется среднеквадратическое отклонение (RMSE) по всем целевым активам: RMSE = √( (откл₁² + откл₂² + ... + отклₙ²) / n ) Возведение в квадрат штрафует большие отклонения сильнее, делая RMSE чувствительным к выбросам.
Пороги серьёзности
0 – 2% Отлично — портфель хорошо сбалансирован 2 – 5% Хорошо — незначительное отклонение, срочных действий не требуется 5 – 15% Требует внимания — стоит задуматься о ребалансировке 15%+ Рекомендуется ребалансировка — значительное отклонение от целей
Оценка здоровья
Круговой индикатор на дашборде преобразует RMSE в оценку здоровья от 0 до 100 для удобства восприятия: Здоровье = max(0, 100 − RMSE × 10) Оценка 80+ — зелёный (в балансе), 50–79 — жёлтый (незначительное отклонение), ниже 50 — красный (нужна ребалансировка).
Когда сбрасывается до 0?
Drift Score снизится до 0%, когда вы выполните сделки из вкладки «Список сделок» и фактические активы совпадут с целями. Он снова вырастет, если рыночные движения или пополнения сместят распределение.